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2009-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Calvo C., Daniel Oda Z., Daniel A.

Siguiendo a Jara y Oda (2007), consideramos un grupo de bancos Chilenos especializados en créditos de consumo. Tomando la dinámica del grupo agregado, proponemos un modelo de riesgo de crédito basado en el gasto en provisiones. Utilizando relaciones contables, mostramos que el modelo es dinámico ...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Calvo C., Daniel ,  Oda Z., Daniel A. ,  [Consumer banking and credit risk] ,  [Riesgo de crédito de la banca de consumo] ,  Riesgo de crédito de la banca de consumo
2011-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Becerra C., Sebastián Sagner T., Andrés

En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Becerra C., Sebastián ,  Sagner T., Andrés ,  [Estimating Chile’s nominal interest rate structure: an application of the dynamic Nelson-Siegel model] ,  [Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel] ,  Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
2003-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Arraño G., Erika

Tanto en las licitaciones de documentos como en el mercado secundario se han observado desalineamientos entre las tasas de interés de los documentos del Banco Central de Chile (BCCh) de más corto plazo — 90 días o menos— y la Tasa de Política Monetaria (TPM). En un escenario donde los pagarés de ...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Arraño G., Erika ,  [Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días] ,  Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días
2010-04

Autor: Alfaro A., Rodrigo Gallardo S., Natalia Vio G., Camilo

El Análisis de Derechos Contingentes (CCA por su sigla en inglés) ha resultado útil para establecer el riesgo de no pago de las firmas. Esta metodología se basa en Merton (1974), quien supone que el valor de los activos de las firmas es aleatorio, por lo que su valor bursátil corresponde al valor...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Gallardo S., Natalia ,  Vio G., Camilo ,  [Análisis de derechos contingentes: aplicación a casas comerciales] ,  Análisis de derechos contingentes: aplicación a casas comerciales

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