Descubre y comparte nuestro conocimiento público

Se han encontrado 3 recursos

Resultados de búsqueda

2011-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Becerra C., Sebastián Sagner T., Andrés

En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3541https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3541

Repositorio Digital Banco Central
Enlace permanente

Alfaro A., Rodrigo ,  Becerra C., Sebastián ,  Sagner T., Andrés ,  [Estimating Chile’s nominal interest rate structure: an application of the dynamic Nelson-Siegel model] ,  [Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel] ,  Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
2003-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Arraño G., Erika

Tanto en las licitaciones de documentos como en el mercado secundario se han observado desalineamientos entre las tasas de interés de los documentos del Banco Central de Chile (BCCh) de más corto plazo — 90 días o menos— y la Tasa de Política Monetaria (TPM). En un escenario donde los pagarés de ...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4767https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4767

Repositorio Digital Banco Central
Enlace permanente

Alfaro A., Rodrigo ,  Arraño G., Erika ,  [Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días] ,  Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días
2010-04

Autor: Alfaro A., Rodrigo Gallardo S., Natalia Vio G., Camilo

El Análisis de Derechos Contingentes (CCA por su sigla en inglés) ha resultado útil para establecer el riesgo de no pago de las firmas. Esta metodología se basa en Merton (1974), quien supone que el valor de los activos de las firmas es aleatorio, por lo que su valor bursátil corresponde al valor...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4817https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4817

Repositorio Digital Banco Central
Enlace permanente

Alfaro A., Rodrigo ,  Gallardo S., Natalia ,  Vio G., Camilo ,  [Análisis de derechos contingentes: aplicación a casas comerciales] ,  Análisis de derechos contingentes: aplicación a casas comerciales

Selecciona los documentos para visualizarlos

Nombre del archivo Ver recurso
Marcar todos
Limpiar todo