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2011-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Becerra C., Sebastián Sagner T., Andrés

En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3541https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3541

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Alfaro A., Rodrigo ,  Becerra C., Sebastián ,  Sagner T., Andrés ,  [Estimating Chile’s nominal interest rate structure: an application of the dynamic Nelson-Siegel model] ,  [Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel] ,  Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
2003-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Arraño G., Erika

Tanto en las licitaciones de documentos como en el mercado secundario se han observado desalineamientos entre las tasas de interés de los documentos del Banco Central de Chile (BCCh) de más corto plazo — 90 días o menos— y la Tasa de Política Monetaria (TPM). En un escenario donde los pagarés de ...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4767https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4767

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Alfaro A., Rodrigo ,  Arraño G., Erika ,  [Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días] ,  Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días

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