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2009-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Calvo C., Daniel Oda Z., Daniel A.

Siguiendo a Jara y Oda (2007), consideramos un grupo de bancos Chilenos especializados en créditos de consumo. Tomando la dinámica del grupo agregado, proponemos un modelo de riesgo de crédito basado en el gasto en provisiones. Utilizando relaciones contables, mostramos que el modelo es dinámico ...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3522https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3522

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Alfaro A., Rodrigo ,  Calvo C., Daniel ,  Oda Z., Daniel A. ,  [Consumer banking and credit risk] ,  [Riesgo de crédito de la banca de consumo] ,  Riesgo de crédito de la banca de consumo
2009-08

Autor: Alfaro A., Rodrigo Cifuentes Santander, Rodrigo

Este trabajo muestra un resumen integrado de los trabajos presentados en la duodécima Conferencia Anual del Banco Central de Chile 'Estabilidad Financiera, Política Monetaria y Banco Central', realizada en noviembre de 2008 y por aparecer compilados en un libro de próxima publicación. Los trabajo...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Cifuentes Santander, Rodrigo ,  [Financial stability, monetary policy and central banking: an overview] ,  [Estabilidad financiera, política monetaria y banca central: una introducción] ,  Estabilidad financiera, política monetaria y banca central: una introducción
2011-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Becerra C., Sebastián Sagner T., Andrés

En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Becerra C., Sebastián ,  Sagner T., Andrés ,  [Estimating Chile’s nominal interest rate structure: an application of the dynamic Nelson-Siegel model] ,  [Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel] ,  Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
2003-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Arraño G., Erika

Tanto en las licitaciones de documentos como en el mercado secundario se han observado desalineamientos entre las tasas de interés de los documentos del Banco Central de Chile (BCCh) de más corto plazo — 90 días o menos— y la Tasa de Política Monetaria (TPM). En un escenario donde los pagarés de ...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Arraño G., Erika ,  [Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días] ,  Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días
2010

Autor: Alfaro A., Rodrigo Cifuentes Santander, Rodrigo
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Alfaro A., Rodrigo ,  Cifuentes Santander, Rodrigo ,  [Financial stability monetary policy and Central Banking: an overview] ,  Financial stability monetary policy and Central Banking: an overview
2011-08

Autor: Alfaro A., Rodrigo Pacheco L., David Sagner T., Andrés

El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (196...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Pacheco L., David ,  Sagner T., Andrés ,  [Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas] ,  Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas

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