En este trabajo se investiga la existencia de un posible comportamiento no lineal en las series de retornos y volumen transado para el caso del mercado accionario Chileno. Para capturar las posibles no linealidades de las series se estiman modelos autorregresivos de transición suave (modelos STAR...
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https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3532https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3532
Aranda L., Rodrigo
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Jaramillo, Patricio
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[Non-linear dynamics in the Chilean stock market: evidence on traded volumes and returns]
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[Dinámica no lineal en el mercado accionario Chileno: evidencia de retornos y volúmenes transados]
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Dinámica no lineal en el mercado accionario Chileno: evidencia de retornos y volúmenes transados
