Este trabajo estima el riesgo sistemático medido por el coeficiente beta del modelo de mercado, aplicando el método de regresión fuzzy lineal de Tanaka e Ishibuchi (1992) mejorado con el método de detección de outliers de Hung y Yang (2006). Las estimaciones se realizan para los índices sectorial...
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Terceño, Antonio
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Barberà-Mariné, María Glòria
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Laumann, Yanina
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[Analysis of beta coefficients – evidence from the chilean assets market]
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[Análisis de los coeficientes beta: evidencia en el mercado de activos Chileno]
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Análisis de los coeficientes beta: evidencia en el mercado de activos Chileno
