La metodología propuesta muestra que efectivamente es posible mejorar la precisiónen el pronóstico de los retornos del tipo de cambio EUR/USD al componer modelos autorregresivosy redes neuronales en un modelo híbrido que analiza los residuales del modelolineal para modelar la componente no lineal...
Enlace original:
https://repositorio.usm.cl/handle/11673/23691
PAROT ALVARADO, ALEJANDRO JAVIER
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[PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRECISIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LOS RETORNOS DE TIPO DE CAMBIO MEDIANTE UN MODELO HÍBRIDO QUE INCLUYE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y REDES NEURONALES]
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PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRECISIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LOS RETORNOS DE TIPO DE CAMBIO MEDIANTE UN MODELO HÍBRIDO QUE INCLUYE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y REDES NEURONALES
