En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores...
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Alfaro A., Rodrigo
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Becerra C., Sebastián
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Sagner T., Andrés
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[Estimating Chile’s nominal interest rate structure: an application of the dynamic Nelson-Siegel model]
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[Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel]
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Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
