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Resultados de búsqueda

2009-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Calvo C., Daniel Oda Z., Daniel A.

Siguiendo a Jara y Oda (2007), consideramos un grupo de bancos Chilenos especializados en créditos de consumo. Tomando la dinámica del grupo agregado, proponemos un modelo de riesgo de crédito basado en el gasto en provisiones. Utilizando relaciones contables, mostramos que el modelo es dinámico ...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Calvo C., Daniel ,  Oda Z., Daniel A. ,  [Consumer banking and credit risk] ,  [Riesgo de crédito de la banca de consumo] ,  Riesgo de crédito de la banca de consumo
2018-04

Autor: Rojas Quiroz, Carlos

Se estudia la optimalidad de distintas reglas de Taylor frente a un choque de riesgo financiero utilizando un modelo DSGE para una economía pequeña y abierta. Las reglas son óptimas en la medida en que los parámetros minimizan una función de pérdida ad hoc mediante una búsqueda de malla. Los resu...

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Rojas Quiroz, Carlos ,  [Optimal monetary policy under financial instability in emerging economies] ,  [Política monetaria óptima bajo inestabilidad financiera en economías emergentes] ,  Política monetaria óptima bajo inestabilidad financiera en economías emergentes
2009-08

Autor: Fuenzalida, Marcelo Ruiz-Tagle V., Jaime

La vulnerabilidad financiera de los hogares determina el riesgo de no pago de sus deudas. La estabilidad financiera podría verse afectada por el comportamiento de los hogares bajo condiciones macroeconómicas difíciles. La vulnerabilidad financiera del los hogares depende de su nivel de endeudamie...

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Fuenzalida, Marcelo ,  Ruiz-Tagle V., Jaime ,  [Households’ financial vulnerability] ,  [Riesgo financiero de los hogares] ,  Riesgo financiero de los hogares
2011-12

Autor: Flores M., Karla Silva S., Nancy

Este trabajo contribuye a la comprensión del riesgo sistémico asociado a los hogares, mediante el análisis detallado de oferentes y demandantes de crédito en Chile entre 1997 y 2008. Se ofrece un importante esfuerzo de compilación y compatibilización de información, se estudian las interconexione...

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Flores M., Karla ,  Silva S., Nancy ,  [Systemic risk associated with households in Chile] ,  [Riesgo sistémico asociado a los hogares en Chile] ,  Riesgo sistémico asociado a los hogares en Chile
2006-12

Autor: Godoy W., Sergio

La clasificación de riesgo soberano de los instrumentos de renta fija, emitidos por países soberanos y denominados en moneda extranjera, corresponden a la evaluación que las agencias internacionales clasificadoras de riesgo realizan sobre la capacidad y voluntad de los gobiernos de pagar total y ...

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Godoy W., Sergio ,  [Determinantes de la clasificación de riesgo soberano de las economías emergentes] ,  Determinantes de la clasificación de riesgo soberano de las economías emergentes
2007-12

Autor: González P., Wildo Pistelli Munizaga, Alfredo

La crisis reciente del mercado de créditos hipotecarios de Estados Unidos ha generado preocupación respecto de la posibilidad de una recesión en ese país. El objetivo de esta minuta es describir algunas metodologías utilizadas para estimar la probabilidad de recesión y presentar sus resultados. C...

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González P., Wildo ,  Pistelli Munizaga, Alfredo ,  [Estimación de la probabilidad de recesión en Estados Unidos] ,  Estimación de la probabilidad de recesión en Estados Unidos
2007-08

Autor: Rodríguez E., Sergio Winkler S., Nicole

Las pruebas de tensión (stress test) se han convertido en una valiosa herramienta para evaluar potenciales vulnerabilidades del sistema financiero y de la economía en general. Durante los últimos años, el uso de esta herramienta se ha extendido más allá del análisis tradicional de riesgos de merc...

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Rodríguez E., Sergio ,  Winkler S., Nicole ,  [Metodología de las pruebas de tensión del sector corporativo chileno] ,  Metodología de las pruebas de tensión del sector corporativo chileno
2016

Autor: Morris, Stephen Song Shin, Hyun
Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3851

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Morris, Stephen ,  Song Shin, Hyun ,  [Risk premium shifts and monetary policy: a coordination approach] ,  Risk premium shifts and monetary policy: a coordination approach
2010

Autor: Gray, Dale García T., Carlos Luna B., Leonardo Restrepo L., Jorge E.
Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3761

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Gray, Dale ,  García T., Carlos ,  Luna B., Leonardo ,  Restrepo L., Jorge E. ,  [Incorporating financial sector risk into monetary policy models: application to Chile] ,  Incorporating financial sector risk into monetary policy models: application to Chile
2010

Autor: Gray, Dale Merton, Robert C. Bodie, Zvi
Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3760

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Gray, Dale ,  Merton, Robert C. ,  Bodie, Zvi ,  [Measuring and managing macrofinancial risk and financial stability: a new framework] ,  Measuring and managing macrofinancial risk and financial stability: a new framework

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