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2015-12

Autor: Gonzales C., Luis Oda Z., Daniel A.

Existen diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes d...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4851https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4851

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Gonzales C., Luis ,  Oda Z., Daniel A. ,  [Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones] ,  Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones
2011-08

Autor: Alfaro A., Rodrigo Pacheco L., David Sagner T., Andrés

El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (196...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4826https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4826

Repositorio Digital Banco Central
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Alfaro A., Rodrigo ,  Pacheco L., David ,  Sagner T., Andrés ,  [Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas] ,  Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
2017-04

Stress tests, applied to the banking system, have been a tool widely used by several private and governmental institutions at the international level, especially after the global financial crisis. This tool assesses the resilience of banks to numerous macro-financial shocks in different dimension...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4861https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4861

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2013-08

Autor: Ceballos S., Luis Fuentes D., Miguel Romero C., Damián

Durante los últimos años, los mercados financieros han estado inmersos en un ambiente de alta volatilidad y condiciones de liquidez más estrechas a raíz de la crisis subprime y de la reciente crisis de la deuda soberana de Europa. Lo anterior es relevante tanto por sus efectos directos en el sist...

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Ceballos S., Luis ,  Fuentes D., Miguel ,  Romero C., Damián ,  [Efectos del riesgo financiero en fuentes de financiamiento de empresas, hogares y bancos] ,  Efectos del riesgo financiero en fuentes de financiamiento de empresas, hogares y bancos

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