Autor:
GARCÍA BOZZO, DIEGO IGNACIO
Este trabajo busca realizar pronósticos de volatilidad para el mercado del cobre en frecuencia mensual, lo cual es de interés práctico para diferentes participantes tales como productores, consumidores, gobiernos e inversionistas.Teniendo en cuenta datos históricos desde 1990 y los principales de...
This thesis studies volatility forecasting in monthly terms for the copper market, which is of practical interest for different participants such as producers, consumers, governments, and investors.Using data since 1990 and the main drivers of this specific market, we propose a set of time series...
Enlace original:
https://repositorio.usm.cl/handle/11673/40881
GARCÍA BOZZO, DIEGO IGNACIO
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[PROPUESTA DE MODELOS ADAPTATIVOS HÍBRIDOS Y NO-HÍBRIDOS PARA EL PRONÓSTICO DE VOLATILIDAD DEL PRECIO MENSUAL DEL COBRE MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS]
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PROPUESTA DE MODELOS ADAPTATIVOS HÍBRIDOS Y NO-HÍBRIDOS PARA EL PRONÓSTICO DE VOLATILIDAD DEL PRECIO MENSUAL DEL COBRE MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS
