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El premio o spread soberano corresponde, en términos simples, a la diferencia entre el retorno de los bonos soberanos y los bonos del tesoro norteamericano comparables. Dicho premio fluctúa diariamente respondiendo a distintos factores. En efecto, elementos financieros externos así como eventuale...


Selaive, Jorge[Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales]Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales

Una herramienta de gran utilidad para el análisis de la coyuntura nacional es el seguimiento de las expectativas de mercado de la inflación y la tasa de política monetaria (TPM) en un horizonte de hasta dos años. El mercado swap promedio cámara (SPC) se ha ido transformando en referente important...


Sotz P., ClaudiaAlarcón G., Felipe[Mercado swap de tasas de interés y expectativas de TPM e inflación]Mercado swap de tasas de interés y expectativas de TPM e inflación

En una economía altamente integrada a los mercados financieros internacionales como la chilena, las variaciones de las tasas de interés internacionales constituyen un factor relevante para el análisis de la evolución de las tasas de interés locales. En ausencia de barreras a los movimientos de ca...


González B., HermannJadresic, EstebanJaque S., Felipe[Relación entre tasas de interés internas y externas]Relación entre tasas de interés internas y externas

Desde inicios del 2007 a la fecha, se ha observado una tendencia creciente de las firmas chilenas a financiarse a largo plazo en el mercado nacional. Las hipótesis en torno a este fenómeno van desde restricciones financieras en el exterior hasta distorsiones en el costo de endeudamiento local ant...


Álvarez H., NicolásOpazo R., Luis[Paridad cubierta de tasas de interés de largo plazo en Chile]Paridad cubierta de tasas de interés de largo plazo en Chile

El Análisis de Derechos Contingentes (CCA por su sigla en inglés) ha resultado útil para establecer el riesgo de no pago de las firmas. Esta metodología se basa en Merton (1974), quien supone que el valor de los activos de las firmas es aleatorio, por lo que su valor bursátil corresponde al valor...


Alfaro A., RodrigoGallardo S., NataliaVio G., Camilo[Análisis de derechos contingentes: aplicación a casas comerciales]Análisis de derechos contingentes: aplicación a casas comerciales

En este trabajo utilizamos una batería de métodos para estimar la tasa de interés real neutral (TIRN) para Chile. Los métodos han sido clasificados en tres categorías: métodos derivados de la teoría económica, la TIRN implícita en los papeles financieros y métodos estadísticos utilizando datos ma...


Fuentes, J. RodrigoGredig Uribe, Fabián[The neutral interest rate: estimates for Chile][La tasa de interés neutral: estimaciones para Chile]La tasa de interés neutral: estimaciones para Chile

Chumacero, Rómulo[A toolkit for analyzing alternative policies in the chilean economy]A toolkit for analyzing alternative policies in the chilean economy

Cowan, Kevin, 1970-Hansen S., ErwinHerrera, Luis Oscar[Currency mismatches in chilean nonfinancial corporations]Currency mismatches in chilean nonfinancial corporations

La detección de fragilidad de las instituciones bancarias ha motivado a una amplia literatura con el propósito de entregar señales de alerta para una reacción temprana de las autoridades supervisaras. Este trabajo revisa esta literatura y explora algunas definiciones de fragilidad para el caso Ch...


Ahumada C., AntonioBudnevich L., Carlos[Assessment of banking system fragility during non-crisis periods: Chile 1990-1998][Evaluación de la fragilidad del sistema bancario en un ambiente de estabilidad: Chile 1990-1998]Evaluación de la fragilidad del sistema bancario en un ambiente de estabilidad: Chile 1990-1998

Esta investigación compara la capacidad explicativa y predictiva de los modelos teóricos de un factor y los ingenuos o AR(l), en el análisis del comportamiento de la tasa de interés de corto plazo en Chile. Los modelos teóricos aventajan ampliamente a los ingenuos en ambos aspectos: el modelo CKL...


Parisi F., Franco, 1967-[Forecast of short-run nominal interest rates in Chile: complex vs. naive models][Predicción de tasas de interés nominal de corto plazo en Chile: modelos complejos versus modelos ingenuos]Predicción de tasas de interés nominal de corto plazo en Chile: modelos complejos versus modelos ingenuos

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