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2006-08

Autor: Meyer de P., Jorge

Esta nota investiga la respuesta de los BCP y BCU al anuncio público de noticias económicas, utilizando datos diarios de rendimiento de los bonos que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Para analizar la respuesta del mercado de renta fija se tomó la variación diaria del rendimiento de...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4785https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4785

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Meyer de P., Jorge ,  [Impacto de las sorpresas económicas en el rendimiento de los bonos del Banco Central de Chile] ,  Impacto de las sorpresas económicas en el rendimiento de los bonos del Banco Central de Chile
2006-08

Autor: Selaive, Jorge

El premio o spread soberano corresponde, en términos simples, a la diferencia entre el retorno de los bonos soberanos y los bonos del tesoro norteamericano comparables. Dicho premio fluctúa diariamente respondiendo a distintos factores. En efecto, elementos financieros externos así como eventuale...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4786https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4786

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Selaive, Jorge ,  [Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales] ,  Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales
2009-04

Autor: Alarcón G., Felipe Bernier B., Matías

La compensación inflacionaria (CI) es un concepto que se deriva del premio implícito o diferencia existente entre el rendimiento de un instrumento nominal y uno real. A su vez, este concepto se relaciona con la inflación promedio que descuenta o espera el mercado financiero para un período determ...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4808https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/4808

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Alarcón G., Felipe ,  Bernier B., Matías ,  [Diferencias en medidas de compensación inflacionaria y Swap Spread] ,  Diferencias en medidas de compensación inflacionaria y Swap Spread
2000-08

Autor: Lefort, Fernando Walker Hitschfeld, Eduardo

Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan datos de tasas de licitación y transacción de papeles del Banco Central de C...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3430https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3430

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Lefort, Fernando ,  Walker Hitschfeld, Eduardo ,  [The structure of real interest rates in Chile] ,  [Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile] ,  Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile
2006-04

Autor: Selaive, Jorge Délano, Valentin

Este trabajo estima y analiza factores idiosincrásicos y globales relevantes en la evolución de los premios o spreads soberanos de economías emergentes, con énfasis en el caso Chileno, para el período comprendido entre enero de 1998 y septiembre de 2005. Se encuentra que un número reducido de fac...

Enlace original: https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3480https://repositoriodigital.bcentral.cl/handle/20.500.12580/3480

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Selaive, Jorge ,  Délano, Valentin ,  [Sovereign spreads: a factorial approach] ,  [Premios soberanos: una aproximación factorial] ,  Premios soberanos: una aproximación factorial

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