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2017-12

Autor: Morales Lema, Catalina Belén Vergara Montes, Rodrigo

Normalmente se entiende la paridad cubierta de tasas de interés (PCI) como una realidad tanto teórica como empírica que nace de la condición de no arbitraje de los mercados internacionales. No obstante esta no se cumplió durante la crisis financiera mundial del año 2008 para las principales moned...

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Morales Lema, Catalina Belén ,  Vergara Montes, Rodrigo ,  [Deviations of the covered interest rate parity: international experiences and the case of Chile] ,  [Desviaciones de la paridad cubierta de tasas de interés: experiencia internacional y el caso de Chile] ,  Desviaciones de la paridad cubierta de tasas de interés: experiencia internacional y el caso de Chile
2003-04

Autor: Berstein J., Solange Fuentes S., Rodrigo

Existe gran cantidad de literatura sobre la flexibilidad de las tasas de interés bancarias en diferentes países. En este artículo se presenta evidencia para la industria bancaria Chilena, que muestra cierta lentitud en el ajuste de las tasas de colocación bancarias a los movimientos de la tasa de...

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Berstein J., Solange ,  Fuentes S., Rodrigo ,  [From policy rates to bank lending rates: the Chilean banking industry] ,  [De la tasa de política a la tasa de colocación bancaria: la industria bancaria Chilena] ,  De la tasa de política a la tasa de colocación bancaria: la industria bancaria Chilena
2010-04

Autor: Becerra C., Sebastián Ceballos S., Luis Córdova F., J. Felipe Pedersen, Michael

La importante baja de la tasa de política monetaria (TPM) durante el año 2009 ha compensado el alza de las tasas de colocación causada por la mayor incertidumbre nacional e internacional. Este artículo concluye lo anterior al examinar la evolución de las tasas de interés de colocación de consumo ...

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Becerra C., Sebastián ,  Ceballos S., Luis ,  Córdova F., J. Felipe ,  Pedersen, Michael ,  [Market interest rate dynamics in times of financial turmoil] ,  [Dinámica de tasas de interés de mercado en tiempos de turbulencia financiera] ,  Dinámica de tasas de interés de mercado en tiempos de turbulencia financiera
2013-04

Autor: García T., Carlos González M., Pablo Moncado S., Antonio

En el presente trabajo se evalúa el desempeño de distintos modelos en la proyección de la tasa de inflación, la brecha del producto, el tipo de cambio real y la tasa de interés vinculada a la política monetaria. Los modelos lineales incluidos son de uso generalizado en los bancos centrales: un BV...

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García T., Carlos ,  González M., Pablo ,  Moncado S., Antonio ,  [Macroeconomic forecasting in Chile: a structural bayesian approach] ,  [Proyecciones macroeconómicas en Chile: una aproximación estructural y bayesiana] ,  Proyecciones macroeconómicas en Chile: una aproximación estructural y bayesiana
2013-04

Autor: Acosta-Ormaechea, Santiago Coble, David

Este trabajo realiza un estudio comparativo de dos de los canales de transmisión de la política monetaria —la tasa de interés y el del tipo de cambio— entre dos economías que operan bajo un sistema establecido de metas de inflación, Chile y Nueva Zelanda, y dos economías cuyo régimen de metas de ...

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Acosta-Ormaechea, Santiago ,  Coble, David ,  [The interest rate and exchange rate channels in dollarized and non-dollarized economies: the cases of Chile, New Zealand, Peru and Uruguay] ,  [Canales de transmisión de la tasa de interés y el tipo de cambio en economías dolarizadas y no dolarizadas: los casos de Chile, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay] ,  Canales de transmisión de la tasa de interés y el tipo de cambio en economías dolarizadas y no dolarizadas: los casos de Chile, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay
2011-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Becerra C., Sebastián Sagner T., Andrés

En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Becerra C., Sebastián ,  Sagner T., Andrés ,  [Estimating Chile’s nominal interest rate structure: an application of the dynamic Nelson-Siegel model] ,  [Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel] ,  Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
2007-08

Autor: Jervis O., Pamela

Este documento estudia los determinantes de los componentes de la compensación inflacionaria definida como la diferencia que existe entre las tasas de interés nominales e indexadas. Lo anterior permite evaluar cuánto inciden estos en las elecciones de portafolio de los agentes económicos y, por l...

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Jervis O., Pamela ,  [Inflation compensation and its components in Chile] ,  [La compensación inflacionaria y sus componentes en Chile] ,  La compensación inflacionaria y sus componentes en Chile
2002-08

Autor: Calderón, César Gallego Yáñez, Francisco

La tasa de interés de política monetaria real (TPMR) del Banco Central de Chile ha disminuido desde un valor promedio de 6.8% en el período 1995-1997 a valores por debajo de 2% (considerando expectativas de inflación de 3% anual) en la actualidad. Sin embargo, evaluar cuánto más expansiva es la p...

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Calderón, César ,  Gallego Yáñez, Francisco ,  [La tasa de interés real neutral en Chile] ,  La tasa de interés real neutral en Chile
2003-12

Autor: Alfaro A., Rodrigo Arraño G., Erika

Tanto en las licitaciones de documentos como en el mercado secundario se han observado desalineamientos entre las tasas de interés de los documentos del Banco Central de Chile (BCCh) de más corto plazo — 90 días o menos— y la Tasa de Política Monetaria (TPM). En un escenario donde los pagarés de ...

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Alfaro A., Rodrigo ,  Arraño G., Erika ,  [Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días] ,  Efecto de la reserva técnica sobre las tasas de los documentos del Banco Central a noventa días
2006-12

Autor: Larraín E., Mauricio Parro, Francisco

La política monetaria afecta directamente la tasa de interés de corto plazo de la economía. Pero, dado que los participantes del mercado financiero miran hacia adelante, las expectativas sobre las acciones futuras de política afectan las tasas de interés de largo plazo. Si la política monetaria e...

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Larraín E., Mauricio ,  Parro, Francisco ,  [La información contenida en los movimientos de las tasas forward en Chile] ,  La información contenida en los movimientos de las tasas forward en Chile

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