En la presente memoria se aborda la temática del desarrollo de modelos de pronósticos precisos para la predecciónde la volatilidad financiera.El propósito del estudio consiste en el diseño e implementación de un sistema de ensamble basado en modeloshíbridos ANN-EGARCH mediante técnicas de program...
This thesis studies the development of accurate forecast models for the prediction of financial volatility.The use of the study consists of the design and implementation of an assembly system based on hybrid ANNEGARCHmodels through programming techniques to forecast the volatility of the Chilean ...
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https://repositorio.usm.cl/handle/11673/24619
TORRES GONZÁLEZ, CAMILA FRANCISCA
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[PRONÓSTICO DE VOLATILIDAD DEL MERCADO ACCIONARIO CHILENO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE BASADO EN MODELOS HÍBRIDOS ANN-EGARCH]
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PRONÓSTICO DE VOLATILIDAD DEL MERCADO ACCIONARIO CHILENO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE BASADO EN MODELOS HÍBRIDOS ANN-EGARCH
