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La compensación inflacionaria (CI) es un concepto que se deriva del premio implícito o diferencia existente entre el rendimiento de un instrumento nominal y uno real. A su vez, este concepto se relaciona con la inflación promedio que descuenta o espera el mercado financiero para un período determ...


Alarcón G., FelipeBernier B., Matías[Diferencias en medidas de compensación inflacionaria y Swap Spread]Diferencias en medidas de compensación inflacionaria y Swap Spread

Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan datos de tasas de licitación y transacción de papeles del Banco Central de C...


Lefort, FernandoWalker Hitschfeld, Eduardo[The structure of real interest rates in Chile][Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile]Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile

Este trabajo estima y analiza factores idiosincrásicos y globales relevantes en la evolución de los premios o spreads soberanos de economías emergentes, con énfasis en el caso Chileno, para el período comprendido entre enero de 1998 y septiembre de 2005. Se encuentra que un número reducido de fac...


Selaive, JorgeDélano, Valentin[Sovereign spreads: a factorial approach][Premios soberanos: una aproximación factorial]Premios soberanos: una aproximación factorial

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